Stock options data

Análise histórica de opções e dados patrimoniais janeiro de 2004 até o presente. US Stocks, Indexes, ETFs e ações corporativas. Características Visite Market Data Express Use Livevols extensa oferta de dados para backtesting e criação de algoritmos blackbox. Se é o preço, as discrepâncias de câmbio de nível II, os cálculos e os gregos, as estratégias multi-leg, a taxa de juros ou arbs preços Livevol Data Services pode fornecer toda e qualquer informação para apoiar o seu mecanismo de decisão de backtesting para produção. Granular: opção de 1 minuto e intervalos de estoque com os cálculos abertos, altos, baixos, fechados, de volume, de lance, de pedido. Cálculos: Volatilidade implícita, Grego, IV e cálculos de índice para cada intervalo. Vendas do amp do tempo: Cada estoque e comércio da opção de janeiro 2004 a agora. Acessível: Armazenado em arquivos de texto com valores separados por vírgulas, campos configurados para carregamento em massa imediato em bancos de dados padrão. Completo: Além dos dados de negociação e cotação, a Livevol oferece dados de lucros, dividendos, mudança de símbolo e dados de suporte à curva de rendimentos. Todos os dias, o Livevol produz 10 arquivos de captura de dados de opções para cada subjacente subjacente e 3 arquivos com dados de equidade para todos os símbolos subjacentes. Os dados da ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todos os subjacentes. Opção Cotações Hora, Raiz, Expiração, Strike, OptionType, Open, Alta, Baixa, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente Oferta, Subjacente Pedir, x de trocas Opção Cálculos Time, Root, Expiration, Strike, OptionType Subjacente Pedir, Subjacente Subjacente, Preço Subjacente Ativo, Volatilidade Implícita, Delta, Gama, Teta, Vega, Rho Opção Trades Time, SequenceNumber , Root, Expiration, Strike, OptionType, Troca ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x of exchange Opção IV Index Time, IV30 IV60 IV90 IV120 IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date Patrimônio citações do tempo, Open, High (TAQ) O Livevol também oferece o histórico completo de ações e dados de ticks de opções, incluindo uma API para simular a reprodução em tempo real. Peça à equipe da Livevol informações adicionais. Metodologia de cálculo O Livevol aplica uma metodologia de cálculo unificada tanto em conjuntos de dados históricos como em dados históricos para proporcionar a máxima consistência entre o back-testing e aplicações em tempo real. O custo dos insumos de carry (taxas de juros, dividendos) é determinado por um processo de regressão estatística baseado em informações de mercado, que é periodicamente reavaliado. Esses insumos asseguram uma avaliação exata do modelo de opção, conforme medido pela convergência / divergência das volatilidades implícitas de call e put. O custo de carry projetado a partir desses insumos é comparado com aqueles implícitos nas opções de at-the-money a partir de cada expiração de opção. Se as taxas diferirem significativamente e os spreads de opções para esta expiração forem suficientemente estreitos, as taxas implícitas substituirão as entradas padrão. Isso garante que as várias premissas de dividendos e taxas no mercado sejam consistentemente aplicadas aos cálculos do modelo de opção. A Livevol calcula os índices de volatilidade historicamente e em tempo real para sete períodos de tempo: 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- e 720-dias. Os índices de volatilidade do Livevol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas de opções que expiram antes e após o período de tempo especificado. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias do Livevols, denominado IV30trade, as volatilidades implícitas de opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando interpolação linear com opções que expiram em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias está se comportando. O cálculo enfatiza a volatilidade implícita das opções at-the-money. Uma variedade de técnicas de ponderação ajudam a garantir que quaisquer spreads incomuns em um determinado par de opções, ou outra atividade de mercado incomum, não afetem indevidamente o índice. As opções dentro de 8 dias após a expiração são excluídas da ponderação. 2017 copyChicago Opções do Conselho Exchange, Incorporated. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis em seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e Informação e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitas das questões discutidas estão sujeitas a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser referidas para obter detalhes adicionais e estão sujeitas a alterações que podem não estar refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não-CBOE no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste website ea utilização deste website será considerada aceitação dos Termos e Condições. O web site que você escolheu, Livevol Securities, é um corretor licenciado. Livevol Securities e Livevol são empresas separadas, mas afiliadas. Este link na web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação de negociação de valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolver riscos. Se você quiser ir para a Livevol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancel. Livevol Excel - Histórico de Ações e Análise no Excel O Livevol Excel (LVE) permite que você puxe os dados diretamente para o Excel. Os dados ao vivo são em tempo real e atualizam-se automaticamente. Dados históricos com até dois anos olhar para trás também está disponível no produto Livevol Excel Premium. Os limites de dados para as versões disponíveis do LVE (Basic, Premium e Unlimited) estão incluídos abaixo. Tipos de inscrição O Livevol Excel Basic é gratuito por usuário com uma assinatura simultânea Livevol Pro ou Livevol X Livevol Excel Premium e Livevol Excel Unlimited somente são compatíveis com assinaturas simultâneas Livevol Pro ou Livevol X O Microsoft Excel para sistemas operacionais Windows é necessário. Não é compatível com o Microsoft Excel para Mac. Para os dados ao vivo, os limites de símbolo se aplicam a símbolos subjacentes únicos que estão sendo referenciados com nossas fórmulas RTD de uma só vez. Livevol dados de dados de dados de dados do Excel em tempo real NBBO, em tempo real Regional BBO em tempo real NBBO tamanhos, em tempo real regional BBO tamanhos Call em tempo real e Put Strike por greve IV (tanto oferta e oferta) em tempo real Call and Put Em tempo real Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Em tempo real Semanal e em tempo real. Trimestrais Opções Dados Vivo Subjacente Tempo Real Stock / ETF / Preço Indexado Tempo Real Stock / ETF / Índice Market Sizes Real-time Hi / Lo Volume em Tempo Real VWAP em Tempo Real Dados Históricos de Opções Historical NBBO Historical Call e Put Strike by Strike IV Histórico Call e Put OI Historical Call e Put gregos: delta, vega, gamma, theta, rho Historial de Dados Semanais e Trimestrais de Dados Históricos de Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Históricos HV20, HV30, HV60, HV30, HV120, HV180, HV360, HV720 Histórico Subjacente Histórico Stock / ETF / Índice Preço Histórico Stock / ETF / Índice Open, High, Low, Close Earnings e Divis Histórico Fundamentos Setor, Business Summary, Financial Summary e muito mais. Monitor de posição das ferramentas LVE pré-construídas: monitore suas posições e risco individualmente e como um portfolio Calculadora de spread: preço multi-perna (até 18 pernas) em tempo real com solucionador de preços BBO Strike Alerts: Alerts strike by strike em qualquer campo Monitor Histórica em-o-dinheiro desempenho straddle em torno de cada relatório de ganhos nos últimos 2 anos. Verdadeiramente medir o grau em que as opções têm sido historicamente under-priced ou overpriced para qualquer subjacente Muitos mais 2017 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis em seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e Informação e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitas das questões discutidas estão sujeitas a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser referidas para obter detalhes adicionais e estão sujeitas a alterações que podem não estar refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não-CBOE no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste website ea utilização deste website será considerada aceitação dos Termos e Condições. O web site que você escolheu, Livevol Securities, é um corretor licenciado. Livevol Securities e Livevol são empresas separadas, mas afiliadas. Este link na web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação de negociação de valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolver riscos. Se você quiser ir para a Livevol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Os dados de Bones não incluem Greeks, IV, Stock OHLC ou estatísticas de opção. Os preços listados acima são apenas para comerciantes de varejo, não para profissionais. Para obter uma cotação profissional, ligue ou envie um e-mail. Estamos começando a transportar índices internacionais como SX5E, UKX e NKY. Por favor, ligue para preços e disponibilidade. . Atendendo clientes satisfeitos Desde 2003, o HistoricalOptionData carrega cotações no final do dia para todas as opções de ações para os mercados de ações nos EUA. Isso inclui todas as ações, índice e ETF, para cada greve e expiração. Não possuímos opções sobre futuros, commodities ou moedas ou opções de Forex para outros países. Quantos símbolos você carrega Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opcionais é de aproximadamente 4.085. Nós carregamos todas as opções listadas para estes símbolos, para todas as greves e todas as datas de validade. Em um típico dia de negociação, isto é em torno de 620.000 contratos de opções distintas. Cada símbolo subjacente tem uma média de 150 contratos listados em um dado momento. Você carrega dados intradiários Não. Todos os nossos dados são dados do fim do dia.