Moving average applications

Médias móveis e MACD P. O que é uma média móvel A: Esta é uma média de um gráfico durante um período de tempo definido, digamos 20, 40, 200 dias representados como um gráfico linear em um gráfico. O que acontece é que um comerciante seleciona um número predeterminado de dias para examinar e, em seguida, totaliza todos os preços para esse período de tempo. Uma divisão deste total pelo número de dias sendo analisados ​​renderá uma média. Com cada dia em diante, o primeiro dia é subtraído eo novo dia é adicionado, dando assim uma nova média. Isto é feito para no entanto muitos dias um escolhe para examinar. Uma vez que as médias móveis são calculadas, os resultados são gráficos em um gráfico. Num mercado com tendências baixas, a média móvel permanece geralmente acima do preço actual, enquanto que o inverso é verdadeiro num mercado ascendente. Assim, quando o mercado fecha acima da média móvel pode sinalizar uma tendência crescente que os comerciantes costumam usar como um sinal para comprar. As Médias Móveis ajudam você a identificar tendências e podem ser usadas com outros indicadores para exibir breakouts e paradas. Por exemplo, em um gráfico diário a média móvel pode ser cerca de 20 dias, enquanto em um gráfico semanal pode ser de 26 semanas - um comerciante experiente iria pensar com cuidado antes de ir contra esta tendência. Além disso, uma média móvel mais rápida passando por uma média móvel mais lenta tem que dizer que o preço começou a acelerar nessa direção. Uma média móvel de 200 dias é comumente usada por instituições como uma confirmação de uma tendência de longo prazo longa ou curta e também para descobrir os principais níveis de suporte / resistência baseados em onde o preço das ações está pairando em relação à média móvel. Alguns analistas usam uma variação deste tema colocando mais ênfase no preço de mercado atual, acreditando que isso ajuda a antecipar mudanças de tendência. Eles calculam uma média ponderada usando uma fórmula que coloca mais valor nos preços mais recentes. Esta estratégia é chamada uma média móvel ponderada também conhecidos como o Avearage movente exponencial (EMA). Nota: Lembro-me de ler um estudo do Departamento de Matemática da Universidade Warwick alguns anos atrás, onde eles testaram médias móveis para encontrar o melhor sobre os mercados de forex. A conclusão era que não havia nenhum movimento que faria lucros consistentes apenas comprando e vendendo o crossover do preço. Este estudo implica que a média móvel não pode ser usada como um sinal de compra / venda stand alone. É apenas de valor usado para dizer uma parada de arrasto ou re-entrar em um comércio após um pullback ou reversões, como no MACD. Um analista do City Group acompanhou o documento com as mesmas conclusões. P. Um livro sugere usar uma combinação de 5, 20 200 médias móveis, enquanto outro livro sugere usar uma combinação de 20, 50 200 médias móveis. Eu aceito que é provavelmente para baixo a preferência pessoal, porém eu gostaria de saber o que as pessoas têm encontrado para ser o intervalo mais eficaz para avaliar ações. Ambos os livros sugerem usar um MACD de 9, 12, 26 dias. R: Este é apenas um caso de tentar configurações diferentes e ver o que se encaixa o período de tempo que você deseja negociar. A negociação de índices de longo prazo usa 200x50 ou 150x100 - números tão altos. Equities de curto prazo poderia ser algo como 15 ou 20 crossover de preços. Eu prefiro movimentação ponderada média para exponencial, mas esta é apenas uma escolha pessoal. O melhor de tudo se o seu disponível é TEMA (média móvel exponencial tripla), que funciona como um sonho ao negociar padrões de vela / reversões. MACD não vale a pena alterar. P. Mas o que é MACD A: MACD significa Moving Average Convergence Divergence e é um indicador de tendência baseado na diferença contínua entre duas médias móveis (um longo prazo e outro curto prazo). Um MACD pode ser exibido na forma de um histograma ou como um formato gráfico que destaca os altos e baixos e pode mostrar se os touros ou ursos são responsáveis ​​pelo mercado (e sua força). Algumas idéias sobre o comércio MACD (graças a CHART TRADER) - funciona melhor com algumas ações do que outros, então olhe para trás e ver como ele trabalhou anteriormente. - De pouco uso quando a ação está sendo negociada de lado a média móvel vai trocar lateralmente e você receberá muitos sinais falsos. - Poderia ser usado para dizer que eu tenho um monte de lucro nesta parte e na próxima vez que o MACD atravessa vou sair fase esquerda. - Assim com um estoque como ELM se você tivesse negociado com o indicador de MACD você teria vendido há muito tempo. A partir do gráfico caixa abaixo pode ver que está sendo negociado de lado, ainda acima do nível mais alto anterior, por isso, se eu estava segurando essa ação eu esperaria e ver de que maneira ele quebra. Abaixo está um outro exemplo relativo a Halma (HLMA). O que eu vejo no ponto A é que o apoio à compra está enfraquecendo mais e tem sido por algum tempo e está no ponto de quebrar a partir de sua subida de 9 meses de alta. A última declaração de negociação em dezembro de 2009 foi plana com a sugestão de melhores coisas no segundo semestre, como resultado de corte de custos. Mas, apesar de uma pequena subida após este mercado, em seguida, começou a mudar. A dica de que o preço está ficando sem vapor para o lado longo está no MACD. Preço faz uma maior alta, mas o indicador não. Geralmente, não é uma idéia boa combinar CCI com MACD. CCI pode dar um heads-up o estoque é sobre-vendido, mas o MACD é muito negativo, mas também é um indicador de atraso, então um salto da linha de tendência é um comércio ou pode-se esperar por um indicador de sinal. A linha superior precisa ser re-alinhada para que ele se junta aos tops. Isso significa que não temos um canal exatamente, mas que doesnt matter. Smoothing dados remove variação aleatória e mostra tendências e componentes cíclicos Inerente na recolha de dados levados ao longo do tempo é alguma forma de variação aleatória. Existem métodos para reduzir o cancelamento do efeito devido a variação aleatória. Uma técnica freqüentemente usada na indústria é suavizar. Essa técnica, quando corretamente aplicada, revela mais claramente a tendência subjacente, os componentes sazonais e cíclicos. Existem dois grupos distintos de métodos de alisamento Métodos de média Métodos de suavização exponencial Tomar médias é a maneira mais simples de suavizar os dados Vamos primeiro investigar alguns métodos de média, como a média simples de todos os dados passados. Um gerente de um armazém quer saber o quanto um fornecedor típico oferece em unidades de 1000 dólares. Ele / ela toma uma amostra de 12 fornecedores, aleatoriamente, obtendo os seguintes resultados: A média computada ou média dos dados 10. O gerente decide usar isto como a estimativa para despesa de um fornecedor típico. Esta é uma boa ou má estimativa O erro quadrático médio é uma maneira de julgar o quão bom é um modelo Vamos calcular o erro quadrático médio. O valor verdadeiro do erro gasto menos o valor estimado. O erro ao quadrado é o erro acima, ao quadrado. O SSE é a soma dos erros quadrados. O MSE é a média dos erros quadrados. Resultados do MSE por exemplo Os resultados são: Erro e esquadrado Erros A estimativa 10 A questão surge: podemos usar a média para prever a renda se suspeitarmos de uma tendência? Um olhar para o gráfico abaixo mostra claramente que não devemos fazer isso. A média pondera todas as observações passadas igualmente Em resumo, afirmamos que A média simples ou média de todas as observações passadas é apenas uma estimativa útil para previsão quando não há tendências. Se houver tendências, use estimativas diferentes que levem em conta a tendência. A média pesa todas as observações passadas igualmente. Por exemplo, a média dos valores 3, 4, 5 é 4. Sabemos, é claro, que uma média é calculada adicionando todos os valores e dividindo a soma pelo número de valores. Outra forma de calcular a média é adicionando cada valor dividido pelo número de valores, ou 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. O multiplicador 1/3 é chamado de peso. Em geral: barra fração soma esquerda (fratura direita) x1 esquerda (fratura direita) x2,. ,, Esquerda (frac direito) xn. O (esquerdo (direito de fracto)) são os pesos e, naturalmente, somam a 1.MetaTrader Expert Advisor Como comerciantes quantitativos, nós projetamos nossas estratégias para fazer decisões negociando baseadas em determinados sinais. Estes sinais podem ser tão simples, ou tão complexos como desejamos. Um dos tipos mais básicos de sinais que uma estratégia quantitativa implementará é uma média móvel. Embora esses sinais sejam simples de entender e amplamente utilizados, é surpreendente como eles podem ser eficazes. Se você usá-los como sinais comerciais, filtros de tendência ou como partes de outros indicadores, as médias móveis são uma parte essencial do comércio quantitativo. Um post recente sobre Forex Crunch discutiu três maneiras de usar médias móveis para gerar sinais comerciais. Embora nenhum desses métodos seja novo para nós, o post forneceu um bom lembrete de que existem várias maneiras de implementar uma média móvel em nossas estratégias de negociação. Cada método tem um objetivo diferente, mas todos eles podem contribuir para um sistema de comércio rentável. Sinais de Entrada / Saída de Crossover Esta é a maneira mais comum de utilizar médias móveis. Nós cobrimos muitas estratégias que usam a média móvel para determinar quando entrar ou sair de um comércio. Esta é a base para muitas tendências seguintes estratégias. O conceito básico é que quando uma média móvel mais rápida cruza acima de uma média móvel mais lenta, uma tendência de alta já começou ea estratégia deve tomar posições longas. Então, quando a média móvel mais rápida cruzar de volta abaixo da média móvel mais lenta, a tendência de alta terminou ea estratégia deve sair de sua posição e, possivelmente, estabelecer uma posição curta. Uma evolução desta estratégia é incluir uma terceira média móvel entre as médias móveis rápidas e lentas. Esta média móvel média permitirá que sua estratégia para sair mais rápido, espero evitar a devolução de lucros. Filtros de tendência Outra aplicação popular de médias móveis é usar uma média móvel de longo prazo como um filtro de tendência para uma estratégia que usa alguns outros critérios para entradas e saídas. Isso pode ser visto com bastante frequência nas estratégias de reversão média desenvolvidas por Larry Connors e Cesar Álvarez. Um exemplo simples disso seria um sistema de reversão médio que só quer trocar queda de curto prazo no meio de uma tendência de alta de longo prazo. A estratégia poderia usar uma média móvel de 200 dias para determinar a tendência geral. Em seguida, se a tendência geral for alta, pode usar um indicador diferente, como o RSI, para identificar condições de sobrecarga de curto prazo. Suavização de outros indicadores As médias móveis também são utilizadas em muitos indicadores diferentes para suavizar os sinais de dados. A média dos sinais que um indicador produz permite que um comerciante para eliminar alguns dos ruídos para obter uma imagem mais clara do que realmente está acontecendo em um mercado. Dois grandes exemplos de outros indicadores que utilizam médias móveis são o Oscilador Estocástico e o Indicador MACD. O Oscilador Estocástico usa a linha K, que é simplesmente uma média móvel da linha D, como um sinal de entrada / saída. O Indicador MACD é na verdade baseado completamente em médias móveis.